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Stats Orbit 讲义列表单变量微积分多变量微积分

平稳模型非平稳模型时间序列模型识别模型的参数估计

平稳模型

Abstract¶

本节中你将学到平稳模型的相关知识。

Keywords:MAARARMA¶

白噪声序列 (White Noise)¶

滑动平均模型 (MA)¶

定义：

MA(p)

设 $\{e_t\}$ 是一个白噪声序列， $\{Y_t\}$ 是一个时间序列。若 $\{Y_t\}$ 满足

Y_t=e_t-\theta_1 e_{t-1}-\cdots-\theta_{p} e_{t-p},

则称 $\{Y_t\}$ 为 $p$ 阶滑动平均序列。

自回归模型 (AR)¶

定义：

AR(p)

设 $\{e_t\}$ 是一个白噪声序列， $\{Y_t\}$ 是一个时间序列。若 $\{Y_t\}$ 满足

Y_t = e_t + \phi_1 Y_{t-1} + \cdots + \phi_p Y_{t-p},

则称 $\{Y_t\}$ 为 $p$ 阶自回归序列。

ARMA模型¶

定义： $ARMA(p,q)$

非平稳模型